Скользящее среднее (Simple Moving Average = SMA) - очень популярный метод анализа данных, используемый во множестве разных областей, включая финансовую аналитику, технический анализ в трейдинге, прогнозирование погоды, обработку сигналов и т.д.
Суть метода очень проста: для каждого значения временного ряда мы берём данные за N предыдущих периодов и их усредняем. Получается эдакое "окно" размером N элементов, скользящее по исходным данным - отсюда и название этого подхода. Само-собой, чем больше размер окна, тем сильнее получается усреднение и сглаживание.
В реальных задачах этот метод используют, например, чтобы:
- Уменьшить шум (болтанку), исключив краткосрочные колебания, чтобы лучше видеть глобальное поведение в наших данных.
- Поймать момент перелома, когда восходящий тренд сменяется нисходящим.
- Выполнить простейший краткосрочный прогноз
