Вот так будет работать:  
 
Private Sub CommandButton1_Click()  
   Dim i As Integer  
   Filename = Application.GetOpenFilename  
   For i = 3 To 15  
       Cells(i, 3).Formula = "=('[" & Dir(Filename, vbDirectory) & "]Лист1'!$C" & i & ")"
   Next i  
End Sub  
 
 
 
Можно и  так:  
 
Private Sub CommandButton1_Click()  
   Dim i As Integer  
   Filename = Dir(Application.GetOpenFilename, vbDirectory)  
   For i = 3 To 15  
       Cells(i, 3).Formula = "='[" & Filename & "]Лист1'!$C" & i
   Next i  
End Sub