Дима, лучше всё же через shell (или как там, не помню) запускать ссылку. По идее, и так должно работать (я сам раньше так делал), но... у меня всё работает, а у заказчика такой же код выдаёт ошибку.
Почему ошибка - не знаю, но факт остаётся фактом (что-то там не так с методом FollowHyperlink )