Вариантов есть несколько.  
 
Я бы выбрал такой:  
1) формируем ссылку вида  
http://rp5.ru/objects/files_from_archive/27/  
27037_02.05.2011_19.12.2011.1.0.0.ru.utf8.00000000.csv.gz  
(разумеется, подставляя нужные даты)  
 
2) скачиваем файл по сформированной ссылке  
http://excelvba.ru/code/DownloadFile  
 
3) разархивируем файл (например, при помощи WinRAR)  
примеры кода есть на форумах  
 
4) обрабатываем файл макросом, заносим нужные данные в Excel    
 
 
Ещё вариант: поискать на форумах по Excel готовое решение.  
Помнится, я как-то делал загрузчик погоды для этого сайта (или, по крайней мере, участвовал в обсуждении вопроса получения данных с этого сайта)