Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Кросс-корелляция для разных временным лагов
 
Добрый день.
В екселе есть функция корреляции. Но меня интересует функция кросс-корелляции, которая показывает корреляцию для разных временным лагов. Есть ли какая-то специальная для этого функция или как это сделать с помощью макроса?
 
Вы бы лучше пример показали что хотите видеть. Кто знает, что вы там хотите скореллировать.
Никаких врагов, зато и никаких друзей.
 
Добрый день.
Пример во вложении - есть продажи по дням и цена по дням. Мне нужно понять, как между собой кросс-коррелируются продажи и цена. Например, продажи начинают расти через 3 дня после снижения цены (т.е. максимальная корреляция происходит с лагом в три дня). Нужно именно смотреть кросс-корреляцию, чтобы определить при каком лаге наиболее коррелируются между собой данные.
Важный момент - руками сдвигать данные в екселе и для каждого случая считать отдельно корреляцию не удобно - нужно обрабатывать массив из 1500 товаров.
Если есть какая-то формула или макрос , было бы здорово!
 
рекомендую воспользоваться специализированным софтом
Statistica, IBM SPSS Statistics с модулями forecasting
из бесплатного ПО, в GRETL точно должна быть такая возможность
если с программированием дружите, то в сторону R смотрите
вам же не только значения кросскорреляции нужны, но и проверка её значимости
и да, как правило не с исходными данными работают, а с их разностями (как вариант)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)