Страницы: 1
RSS
Возможно ли добавление виртуального ряда на диаграмму [VBA], данных нет на листе
 
Доброе время суток, друзья
Возник вопрос - возможно ли (и каким способом) добавление в диаграмму ряда, данных которого нет на листе.
Насколько понимаю, добавление ряда производится при помощи метода SeriesCollection.Add, у которого есть обязательный аргумент Source типа Range.
Есть ли какой-нибудь способ добавить на диаграмму ряд, данных которого нет на листе (т.е. совсем), или всё же нужно ссылаться хотя бы на пустой диапазон и затем вручную менять данные в этом ряду?
F1 творит чудеса
 
вообще-то в справке написано, что Source имеет тип Variant...
фрилансер Excel, VBA - контакты в профиле
"Совершенствоваться не обязательно. Выживание — дело добровольное." Э.Деминг
 
с помощью макрорекодера и чьей-то матери родился такой работающий код:
Код
Sub Макрос2()
    ActiveSheet.ChartObjects("Диаграмма 1").Activate
    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
    ActiveChart.SeriesCollection(4).Name = "xyz"
    ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
End Sub
4 - потому что в моей диаграмме уже было три ряда.
фрилансер Excel, VBA - контакты в профиле
"Совершенствоваться не обязательно. Выживание — дело добровольное." Э.Деминг
 
Вариант без VBA. На листе числовых данных (кроме граничных) - нет.
 
ikki, С.М., спасибо! Что называется, за деревьями леса не увидел :)
F1 творит чудеса
 
ikki , С.М.  спасибо!  :)   а я за цифрами не всегда зависимости вижу - у меня, действительно, как С.М. нарисовал- КОРЕНЬ(Т) - временной распад составляющей цены производного актива... только всё не знаю как его изобразить... буду пробовать ...
Максиму спасибо за вопрос! (я теряла дар речи при мысли об этом- не знала как спросить)
ребята - вы гении
Изменено: JeyCi - 17.09.2014 08:50:00
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
засветилась я как-то на этой ветке Максима своим ложным выводом... видимо потому, что была перегружена дисперсией - поэтому и извлекала из всего корень... посему прошу меня извинить и выкладываю график С.М. переделанный под реальную ситуацию временного распада цены производного актива (ПА) ради справедливости... т.е. если за 30 дней до истечения контракта ПА - он будет стоить например 15pp, то на уменьшении количества дней до его истечения - он каждый день будет терять часть своей стоимости, как попробовала изобразить на графике... видимо так правильнее (и читать график справо налево) как обесценивание его (производного актива)... если у кого-нибудь найдётся замечание о том, как нарисовать его слева направо - заранее спасибо - если есть время покрутить эту головоломку - суть которой в том, что временную стоимость ПА (Time Value в файле) надо разделить на количество дней (Days To Expiration) = обесценивание его по прошествии каждого дня (из 30дней)... а то я как ни кручу - всё никак не развернётся на 180градусов... может формулы другие нужны?  :(   (хм, или отнимать от каждого предыдущего надо бы или формула сама это учитывает)?
p.s. и вопрос по поводу графика С.М.? - попробовала переделать, НО что-то лишнее сделала, наверно, - если "Выбрать данные" - то в раскрывшемся окне по оси Х - идут задвоенные порядковые номера (по примеру поста№4 но там ок,- мой вложенный здесь с задвоением получился)- наверно, поэтому у меня получилось вместо 30ти дней на оси Х - всего 15 - вижу что этот ряд порядковых номеров берётся из именнованной формулы? как её можно поправить? - чтобы не двоилось (это дни на оси Х)
Изменено: JeyCi - 03.12.2014 23:23:42
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
JeyCi, тоже с ужасом вспоминаю школьную алгебру. Но, если чуть подправить Остапа Ибрагимовича Бендера:
"Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?
Дебют, товарищи, - это Quasi una fantasia. А что такое, товарищи, значит идея?
Идея, товарищи, - это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную алгебраическую форму" !
Я например, знаю формулу [временного] полураспада [изотопов]
G(t) = G0*2^(-t/T), где
t - время;
T - период полураспада;
G0 - исходное количество;
... и т.д.
Как должна выглядеть математическая запись "временного распада цены производного актива", из вашего описания,
мы с тов. Бендером О.И., не поняли (а искать на просторах инета - лениво).
Если будет нормальная мат. формула, то может и "еврейский вопрос" - "читать график справа налево" - отпадёт,
и "задвоенность порядковых номеров" самоликвидируется  :)  .
 
С.М. про изотопы - это очень интересно (может, действительно, время лучше выразить на годовой сонове?-попробую)... но поскольку в природном виде у меня внутренняя стоимость должна умножатся на е^RT... и то - это только модель ценообразования... а меня интересуют цены как есть!.. знаю, что на практике(!): временную стоимость делят на количество оставшихся дней, чтобы получить временной распад (сколько мы потеряем в цене сегодня чисто по временному фактору)... просто ещё процентная ставка и волатильность, да и сама внутренняя стоимость входят в цену... меня в данном случае интересует лишь "кусочек" цены - временная составляющая (например 15рр)... я об алгебре тоже думаю с ужасом, потому что в жизни всё ценообразование ПА задаётся не алгеброй, а спросом и предложением (рынок ведь), а моделировать - это вспоминать всю теорию вероятностей (а потом ещё и ошибку найти и получить никакой конкретики, а лишь разброс вероятностей, которые вообще ничего не будут стоить в новых условиях или сезонности или много чего др) - я не любитель апроксимации пока что - пока не разберусь с остальным... вобщем, по вашему файлу попробовала реализовать то, что подчеркнула выше (как оно на практике), а формулу описанной зависимости - не знаю :( - а искать в net'e мне не лениво, но столько всякой воды уже видела по этому вопросу, что сил нет, как люди умеют всё усложнять, не умея выделять главное и все формулы описывают как зазубренный текст... от которого пользы ноль... т к в рынке - это лишь вероятности... (я про ПА)... поэтому я тоже в net не полезу - там ничего интересного нет (я это знаю!)... просто я не математик, чтобы описать вышеподчёркнутую зависимость фурмулой, а посмотреть было бы интересно, если у кого найдутся идеи чисто по логике практической, а не вероятностям теоретическим...    net'у доверять не надо  ;)  если есть свои идеи... лучше сначала проверить идеи  :)
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
JeyCi, формула моём-вашем файле:
Y = X.max/X, а X изменяется от X.min до X.max
Если мы с Вами считаем, что X - это время, то, получается, Y - это максимальное_время, делённое на время_текущее (???) ...
Где тут какая-либо Стоимость ? Куда "воткнуть" 15pp (и что это такое ?).
Да не надо (пока) ничего трёхэтажнозаумного.
Цитата
JeyCi пишет:
вспоминать всю теорию вероятностей (а потом ещё и ошибку найти и получить никакой конкретики, а лишь разброс вероятностей, которые вообще ничего не будут стоить в новых условиях или сезонности или много чего др)
Цитата
JeyCi пишет:
меня в данном случае интересует лишь "кусочек" цены - временная составляющая
Вот для этого случая и надо формализовать Ваш текст, перевести в нечто подобное:
y = (S - S0)/(t - t0)*Q ( эта формула - "от потолка" )
Тогда и не составит особого труда "объяснить" Экселю, что Вы от него хотите получить.
 
Цитата
С.М. пишет: Если мы с Вами считаем, что X - это время, то, получается, Y - это максимальное_время, делённое на время_текущее (???) ...
"Y" как цена - имела ввиду в формуле, цена (TV временная составляющая её) - есть производная от времени... т е  как обычно, наверно, насколько понимаю... пыталась адаптировать...
Цитата
С.М. пишет: Вот для этого случая и надо формализовать Ваш текст , перевести в нечто подобное:
y = (S - S0)/(t - t0)*Q ( эта формула - "от потолка" )
что-то типа диференциалов?..
тогда y - новая цена должна быть... N - имела ввиду количество дней... 15pp (пунктов) - ну или долларов, рублей или чего-нибудь... значит (S-S0) - изменение цены, (t-t0) - изменение времени на каждый день (-1), а Q - это, наверно, количество дней оставшихся? т е N?.. по оси Y - цена, по оси X -дни
Скрытый текст
Изменено: JeyCi - 04.12.2014 13:23:35
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
JeyCi, моя "формула" - это первое что взбрело в голову, и не имеет никакого отношения к Cтоимостям.
Мог бы "подсказать" и такое:
y = (cos(S*t^2,87) + atan(Q/t0))*(exp(S0 + 3,62)) - 4,12   :)  
Если бы я знал формулу, точнее - если бы Вы её предложили,
Цитата
JeyCi пишет:и вопрос по поводу графика С.М.
я бы подправил диаграмму в файле.
Но т.к. мы с Вами формулы не знаем, значит - не судьба.
 
C.M., Ваша формула - это первое, что мне бросилось в мозг ... когда я стала перегруженной производными (как в алгебре)... но верю, что есть вариант проще! - как в бухгалтерии, например...
Скрытый текст

одно я знаю точно: есть цена (например 15) , есть её изменение за последний день (например минус 0,3) = 14,7(новая цена), есть количество дней оставшихся до истечения контракта (например осталось 30 дней), есть конечная минимальная цена логически (например 1 или 0,1 можно взять - всегда почти ничто)... надо увидеть динамику - которая примерно на пол-пути (середина срока ака 15 дней) начинает ускоряться... НЕТ данных по ускорению, НЕТ капитала (т к опцион вне денег, но сколько-то он стоит за счёт временной стоимости)... и теряет каждый день по экспоненте... вот и думаю как изобразить... в файле выше пытаюсь поправить: по Х-время, по Y - цена... поэтому мне понравилось, когда получилась экспонента хоть и перевёрнута (должно быть)... но видимо, не та она у меня получилась (по цене не сходиться), а как правильнее формулу прописать, чтобы без данных для графика и нанести на график - не знаю... да простит меня Максим, что снова попала на его ветку... он - экономист в душе (финансовые вопросы как орешки щёлкает всегда) - надеюсь простит  :oops:  , если мы на его ветке диаграмму нарисуем без ячеек... над формулой думаю

P.S. хотя по сути данные по скорости и есть dy/dx... и обыкновенное линейное уравнение получается имеем kx... только со step'ом надо разобраться... и ускорение придать ?... а это уже попахивает квадратным уравнением... ax^2+bx+c... есть и такая модель ценообразования ПА... из другой оперы
Изменено: JeyCi - 06.12.2014 16:55:06
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
Я не знаю чего рассказывать. (с)
 
я тоже не знаю, что рассказывать  :)  - кроме того, что все "гуру" финансового мира вещают 1-ю и 2-ю производные или скорость и ускорение, о том куда всё движется с точки зрения теории вероятностей, апроксимируют на сезонность и волатильность... забывая упомянуть, что любое государство, как и любая фирма, имеет дебет и кредит (и платёжный баланс), кому куда сколько надо - туда и направят, и это зависит не от апроксимации, а от простых человеческих потребностей - кому на еду, кому на жильё после наводнения, кому на расчёты за экспорт/импорт, кому долг оплатить... и зависит от того кто с кем как договорился из дипломатов - так экономика и будет оплачивать ... поэтому я всегда стараюсь избавляться от вероятностных методов и поэтому сразу посоветовала не искать в netе формулу - там сплошная реклама Эйнштейна... у меня получилось вроде так - очень похоже - только прочитать график (вложенный) надо так: опцион ценой 15pp за 30 дней до экспирации по прошествии одного торгового дня потеряет (и смотреть в хост графика), за 2 дня до экспирации  обесценится на 7.5pp, а за последний 1 день до экспирации потеряет все 15pp ... от своей текущей стоимости... (этот 1 день - в начале графика)... вижу так: методом высокоинтуитивной подгонометрии с точки зрения логики ценообразования опционов (OTM)... надеюсь формулы пристыковала правильно - согласно тому, что подчеркнула в посте №9... ЕСЛИ кто-то заметит критические алгебраические ошибки в файле приложенном - просьба исправить (одну свою уже подправила)... p.s. но по виду - очень похоже (если правильно прочитать... - именно как обесценивание временной стоимости, а не сама временная стоимость)... день прожит не зря  :)   ...
C.M. спасибо за идею!
Изменено: JeyCi - 06.12.2014 21:57:26
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
OFF
Цитата
JeyCi написал: НО!! у нас нет капитала(К) когда мы говорим об опционах OTM (вне денег) - т е их цена - это голая временная стоимость... которая уменьшается каждый день
С.М.. а я всё-таки поняла, наверно, на какой капитал накручивается этот процент  :D - составляя временную стоимость (с учётом дней до экспирации и показателя волатильности)... давая цену на OTM-опц... полагаю, K - это размер контракта - обозначен в Спецификации... хорошо хоть не из воздуха списывается этот тангенциальный распад временной стоимости :) ... но уже не уверена, что он мне ещё нужен... просто решила поделиться выводом...
подумаю ещё 8) , как обозвать скорость и ускорение
Изменено: JeyCi - 10.10.2016 06:58:27
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
Страницы: 1
Наверх