Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Анализ 2х исторических данных, Определение зависимости двух величин, которые не всегда коррелируют и изменяются одинаково, имеют временные лаги в точках начала изменения тренда
 
Доброго дня.
Что можете  подсказать и где почитать /посмотреть.
Интересует как можно  проанализировать две исторические величины. Например история индекса ВВП  и фондового индекса. Какие методы лучше использовать для выявления  зависимости фондового индекса от ВВП. Кроме того бывает часто так, что  рост статистического экономического показателя (например ВВП) изменяется  в один период, а фондовый индекс в другой период. Получается временной  лаг (например, Фондовый индекс начинает расти с начала года, а ВВП показывает рост через пол года). Как это учитывать и какими методами? А если временной лаг изменяемый?

P.S.  Обратился к Вам, так как Пытался честно и добросовестно найти ответ в интернете. НО! Очень много  шума, нет ни одного хорошего примера :( Печаль/Тоска! Я уже молчу про  форумы статистики - они есть но только для вопросов, потому что ответов  там нет )))
 
вопрос больше из области статистики, чем екселя.
 
Может что-то подобное кто-то помнит на форуме? Или статья есть?
 
Доброе время суток.
Цитата
alexhorse написал:
Фондовый индекс начинает расти с начала года, а ВВП показывает рост через пол года).
Что-то не увидел этого в ваших данных. Убрал линейный тренд, нормировал, что то между зелёной и оранжевой линией какой-то связанной закономерности полугодичной или иной, явно не наблюдается. По крайней мере визуально. А уж коли в лоб невидно ничего... Может что-то у вас с входными данными не то?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)