Цитата |
---|
JeyCi написал: в статистике сначала изучают зависимость - какому закону подчиняется... а потом выводят коэфициенты при x для конкретного Уравнения Зависимости... а НЕ считаем всЁ, что не лень, чтобы выбирать, что понравится... а если то, что нравится - по сути, ошибочно... куда тогда вы дените труды планетян?.. может сначала вы хотя бы тему свою изучите, чтобы определиться с ТЗ данной ветки? |
В моих временных рядах зависимости крайне неустойчивые, и наблюдаются максимум в семидневном диапазоне. Потом наступает хаотичность, длящаяся бывало и 23 дня. В результате неоднократного и N-летнего тестирования различных подходов по прогнозированию во временных рядах, пришел к выводу, что наилучшие результаты наблюдаются при Логарифмической и Степенной аппроксимации, а также по Полиному 3-й степени. Полином 2- степени огибает слишком сглаженный ряд, Полином 6-й ст. напротив - описывает максимальное количество точек, однако в результате его осреднения, пропадает точность совпадений с призовыми числами.
Фукции ПС СПС и ПП СК Х смотрел только в программе
Тренд ФСП-1 v.1.2.11.21.
В-принципе, то, что я хочу по стандартным типам аппроксимации, легко получить программой
Forecast4AC PRO. Только здесь возникает 2 проблемы:
1. результирующие ряды можно копирывать только по одному, что долго и нудно; мне бы желательно иметь макрос, выдающий аппрокс.- ю сразу по 20-ти столбцам.
2. Недавно перешел на более продвинутую софтину,
Novo Forecast v.3.11, ключ к которой у меня действителен только до 2020 года, и данная программа не может работать в тандеме с
Forecast4AC PRO, создавая системые ошибки.
Novo Forecast v.3.11 заточена на автоматический выбор методов прогноза, и с её помощью я не могу получить нужный тип полиноминального преобразования.
v.4 Novo Forecast уже лишена такого недостатка, но стоит очень дорого, даже за её сломанную копию просят нереальную для меня сумму.
Такой статус кво имею в итоге.