Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Расчет и прогноз., Модель ценообразования. Расчет Скользящих средних. Прогноз.
 

Cпрогнозировать динамику развития цен акций каждой из компаний за последний месяц по данным, беря в качестве исторических данных все предыдущие дни. Необходимо:
1. Построить модель ценообразования акций (цены закрытия либо усредненные цены за день), представляющую собой сумму ожидаемого (детерминистического) дрейфа (находится из уравнения тренда) и прогноза, полученного путем построения биномиального дерева и поиска среднего смоделированного отклонения методом Монте-Карло. Найти прогноз цен на неделю вперед, две недели вперед, месяц вперед.
2. Рассчитать скользящие средние (экспоненциальные/сглаженные/линейно-взвешенные/простые, длинные/короткие/средние по максимальным, минимальным, различного рода усредненным ценам) и построить диаграмму (биржевую) с тройными скользящими средними, лучше прочих прогнозирующих коридор цен, реагирующие и на большие и на краткосрочные тренды. Спрогнозируйте с помощью полученных результатов цены на неделю вперед, две недели вперед, месяц вперед.

Файл с исходными данными имеется.

 
высылайте файл, разберемся (почтовый адрес в профиле)
Изменено: Ігор Гончаренко - 10 Янв 2020 21:09:36
Программисты - это люди, решающие проблемы, о существовании которых Вы не подозревали, методами, которых Вы не понимаете!
 
Он довольно объемный. Могу ли прислать Вам на почту?
 
Цитата
belajkyu написал:
Построить модель ценообразования акций (цены закрытия либо усредненные цены за день),
"либо" предполагает то или то. вы мне скажете по какому показателю провести анализ (цена закрытия, или усредненная цена за день) или я сам могу выбрать?
и если это усредненная, то среднее получить из цены открытия / закрытия или из максимум / минимум?
Программисты - это люди, решающие проблемы, о существовании которых Вы не подозревали, методами, которых Вы не понимаете!
 
сделано. оплачено
Программисты - это люди, решающие проблемы, о существовании которых Вы не подозревали, методами, которых Вы не понимаете!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Наверх