Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Анализ DDE потока сделок ММВБ. Подача сигнала при заданных условиях., Проект на несколько этапов.
 
Есть заказ.

Вкратце, суть такая:
В Excel 2007 поступают по DDE данные всех сделок  по акции GAZP из терминала QUIK

Ппример.
        TRADETIME     QTY     BUYSELL  
  …                    
  45611     10:05:01     3     BUY  
  45612     10:05:01     4     BUY  
  45613     10:05:01     100     SELL  
  45614     10:05:02     1     BUY  
  45615     10:05:02     2     SELL  
  …                    
В один день порядка 50 тысяч сделок (1 сделка = 1 строка)

Необходимо:

Ближайшая задача.
1) Подать одноразовый звуковой сигнал трейдеру (и/или message box), при выполнении следующих 3 условий:
- цена на текущей минуте < уровня среднеквадратичного отклонения от средней цены за последние 20 минут;
- объем на текущей минуте > уровня среднеквадратичного отклонения от среднего объема за последние 20 минут;
- количество SELL на текущей минуте > 66% от всех сделок на текущей минуте.
Расширить количество анализируемых акций до 3-5: SBER, LKOH, ROSN...

Перспектива:
2) Расширить количество анализируемых акций до 10-15, с настройкой анализируемого таймфрейма. Например, Газпром – волатильная акция, для нее период анализа – 1 минута. Для Северстали, к примеру - 3 минуты.
3) Задача-максимум - "кабинет трейдера". Реализовать функционал по отправке в терминал QUIK заявок на покупку при выполнении дополнительного условия, с настройками money-менеджмента, риск-менеджмента. А также возможность частичного/полного закрытия позиций.

В чем «затык». Пункт 1 у меня почти что удалось реализовать, НО – процессор загружен на 100% (предполагаю - из-за того, что в моих формулах указаны диапазоны «весь столбец»). Поэтому от исполнителя требуется эффективное использование ресурсов компьютера:
Комп: Индекс производительности 5,1, процессор Intel Core I5, ОЗУ 4Гб, 64-разрядная Windows7 Home.
Когда настроен вывод поток сделок по GAZP в Эксель, то загрузка процессора колеблется на минимальном уровне, около 1%.

Ваши предложения по стоимости/срокам, а также вопросы/доп.информация - в этой теме, или на мейл [для мэйлов есть профиль]

Благодарю за внимание.
С уважением к Планете Эксель, Олег.
 
Прошу прощения, в таблице, конечно же присутствует и столбец "цена".

№   TRADETIME   PRICE   QTY   BUYSELL
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх