Требуется по входным данным, рассчитать Z-спред для облигации. Вводными данными будут:
Дата расчета
Даты купонов
Значения КБД
Купон в %
Полная цена
Номинал
В Excel решается через подбор параметров, но мне нужно сделать через удобную самописную функцию (вставляется в модуль с макросами, Function) . Оптимизировать желательно так, чтобы расчет был быстрым (0,05-0,15 сек ориентировочно или быстрее), так как искомое значение должно быть лишь с 2-мя знаками после запятой. Подробности и сам расчет в приложенном файле.
UDF со своим быстрым (пара мс) подбором параметра - задачка интересная. МатросНаЗебре, если что - готов помочь просто интереса ради, хотя бы соображениями.