Страницы: 1
RSS
Расчет Z-спреда для облигации
 
Требуется по входным данным, рассчитать Z-спред для облигации. Вводными данными будут:
  • Дата расчета
  • Даты купонов
  • Значения КБД
  • Купон в %
  • Полная цена
  • Номинал
В Excel решается через подбор параметров, но мне нужно сделать через удобную самописную функцию (вставляется в модуль с макросами, Function) . Оптимизировать желательно так, чтобы расчет был быстрым (0,05-0,15 сек ориентировочно или быстрее), так как искомое значение должно быть лишь с 2-мя знаками после запятой. Подробности и сам расчет в приложенном файле.
Изменено: vikttur - 27.08.2021 16:12:13
 
Готов взяться за работу.
В работе.
Выполнил.
Оплату получил.
Изменено: МатросНаЗебре - 29.08.2021 13:22:56
 
UDF со своим быстрым (пара мс) подбором параметра - задачка интересная.
МатросНаЗебре, если что - готов помочь просто интереса ради, хотя бы соображениями.
 
Цитата
МатросНаЗебре написал:
В работе.
Работа выполнена очень быстро! Функция работает весьма эффективно!
Не нашел как прикрепить пример с отриц. Z-спредом в сообщениях. Прикрепляю здесь.
Изменено: deffocus - 29.08.2021 12:37:11
 
Цитата
deffocus написал:
Прикрепляю здесь.
А для кого?
 
Цитата
Юрий М написал:
А для кого?
Для МатросаНаЗебре. Необходимо лишь учесть, чтобы написанная функция имела и отрицательную область для поиска.
 
Ну так отправьте файл ему на почту.
Страницы: 1
Наверх