Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Расчет и прогноз., Модель ценообразования. Расчет Скользящих средних. Прогноз.
 
Он довольно объемный. Могу ли прислать Вам на почту?
Расчет и прогноз., Модель ценообразования. Расчет Скользящих средних. Прогноз.
 

Cпрогнозировать динамику развития цен акций каждой из компаний за последний месяц по данным, беря в качестве исторических данных все предыдущие дни. Необходимо:
1. Построить модель ценообразования акций (цены закрытия либо усредненные цены за день), представляющую собой сумму ожидаемого (детерминистического) дрейфа (находится из уравнения тренда) и прогноза, полученного путем построения биномиального дерева и поиска среднего смоделированного отклонения методом Монте-Карло. Найти прогноз цен на неделю вперед, две недели вперед, месяц вперед.
2. Рассчитать скользящие средние (экспоненциальные/сглаженные/линейно-взвешенные/простые, длинные/короткие/средние по максимальным, минимальным, различного рода усредненным ценам) и построить диаграмму (биржевую) с тройными скользящими средними, лучше прочих прогнозирующих коридор цен, реагирующие и на большие и на краткосрочные тренды. Спрогнозируйте с помощью полученных результатов цены на неделю вперед, две недели вперед, месяц вперед.

Файл с исходными данными имеется.

Страницы: 1
Наверх