А без создании доп.листа я других решений не нашел. Почитал, что единственный способ заставить ексел объединить ячейки и не потерять при этом фильтрацию, это копирование формата. А значит надо куда-то скопировать исходные-преобразовать и скопировать формат.
Т.о. надо создавать лист либо наугад копировать в какую-то область текущего листа.

Михаил, спасибо! Работает.
Пойду дорабатывать дальше. Буду пробовать сделать Unmerge.
А также корректную работу при выделении целиком столбца (а то ошибка возникает)

Возникла необходимость объединять ячейки с одинаковыми значениями в столбце , но без потери данных (ЧТОБЫ Автофильтр работал)
Нашел код пользователя THE_PRIST на форуме. Чтобы избежать ручной работы и иметь возможность выделить необходимый диапазон и сгруппировать по значениям , добавил Цикл к коду.
Вроде работает , НО ПРОПУСКАЕТ!! иногда ячейки. В итоге часть ячеек сгруппированы, а часть нет.
Не пойму почему. Надеюсь на помощь форумчан.
Сам не разберусь видимо , не являюсь программистом vba.

Пример прикладываю.