В общем случае это может выглядеть так:

В строке макроса в место
Range("A1:C20").Select или Range("A1:C5000").Select
поставить
Cells.Select
(это Ctrl+A в макросе)
или как предлагает Юрий М

Андрей, я так пытался сделать, но макрос после этого вместо 2х секунд начал выполняться 20 минут  

ikki, это хороший вариант. Загуглю позже, спасибо за посказку.

Юрий М, спасибо. Сейчас буду пробовать, позже отпишусь о результатах.

Совет Cells.Select - плохой совет: будут выделены все ячейки на листе
Идея заключается в том, что Вы и хотели добиться :-) - определять последнюю строку и последний столбец (чтобы не выделять лишних ячеек).
===
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Эта строка кода найдёт последнюю заполненную ячейку в столбце А. Если нужно по другому столбцу - поменяйте 1 на номер нужного столбца.
LastColumn = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Эта строка кода просмотрит ПЕРВУЮ строку на листе и определит последнюю заполненную ячейку: это и будет номер столбца.
А что её осиливать? На чистом листе введите что-нибудь, например, в ячейки А10 и F1. Затем выполните тот маленький макрос. Будет выделен ТОЛЬКО диапазон, не выходящий за пределы ячеек с данными.

Не мало лет уже минуло... авось, кому-то и сгодится.Если к активной ячейке примыкает хотя бы одна заполненная ячейка, выделяется диапазон из примыкающих ячеек.
Если к активной ячейке не примыкает ни одной - выделяется весь лист.

Дмитрий(The_Prist) Щербаков Здравствуйте
А мы и не будем учится

А если спросят как создать новую книгу в макросе, типа как Ctrl+N - тоже будете вызовом клавиш Ctrl+N советовать делать? А копирование и вставка диапазона - Ctrl+C -> Ctrl+V - тоже будем сочетаниями проделывать, т.к. встроенные методы Copy и Paste не на 100 процентов отвечают на вопрос "А как в макросе сделать тоже, что делает сочетание этих клавиш?" Не путайте людей и не давайте вредных советов.
Приведенные ответы с CurrentRegion именно на 100% отвечают на поставленный вопрос и более грамотно и стабильно решают задачу, чем вызов нажатия клавиш на клавиатуре.
Пляски с бубном как раз Ваши сочетания. А CurrentRegion делает ровно то, что делает вызов сочетания Ctrl+A, только более стабильно и не зависит от того, будет в текущий момент на экране лист Excel или другое приложение.
Представьте себе код не в одну строку, а более длинный и долгий, может на минуту-другую(ну всякое бывает). И вот человек, которому Вы так убедительно посоветовали сочетание клавиш для выделения диапазона, прислушался к Вашему "профессиональному" совету. А далее происходит следующее: код выполняется достаточно долго и пользователь(естественно) после его запуска просто продолжает делать другую работу, чтобы время не терять. Например, заполнять бланки в Word. И пока он заполняет и что-то пишет, копирует, вставляет - наш код работает. И вот он дошел до Вашей чудо-строки и...Правильно - Ctrl+A сработали безукоризненно - выделили весь текст в окне приложения, которое на данный момент на экране. Т.е. весь текст приложения Word. Но никак не ячейки на листе. Ну и каким словом Вас после этого вспомнят с Вашим 100% ответом?
Если не верите - можете проверить.Выполните код "ВыделитьЧерез10Секунд" и перейдите в любое другое приложение, хотя бы сюда на форум. И посмотрите, что у Вас в итоге будет выделено в браузере, а что в Excel через 10 секунд.
Именно поэтому сочетания клавиш не рекомендуется к использованию. Потому что макросы пишут для автоматизации рутины и во время их выполнения человек вполне может делать совершенно иные задачи.

Смотря как будет задан вопрос.

1. Слышали пословицу: «Не говори мне, что делать и я не скажу куда тебе сходить» ?) Так вот это тот самый случай, когда к даче советов нужно относиться со всей возможной тщательностью !)
2. Стиль программирования - вопрос концептуальный.
3. Про «вредность» забыли добавить МЛМ (моё личное мнение) поскольку это, действительно, всего лишь Ваше личное мнение (если не согласны - смотрите п.2).

ВЛМ.

Вы до сих пор пользуетесь детсадовской присказкой «Сам дурак» ?))

Прошу прощения, но если Вы действительно так считаете - позволю себе усомниться в Вашей компетенции.

Во-первых, не надо плодить дополнительных сущностей. Человек ни словом не обмолвился про длину кода и прочие сопутствующие.
И, во-вторых, люди задающие такие (достаточно простые) вопросы - не пишут портянок. Так что не надо подвешивать к простой задаче: «А, вот еже ли...»

Опять плодите то, чего нет ?)
Где Вы убедительность узрели? Форум существует не для того, чтобы Гуру разных мастей навязывали свой «единственно правильный» образ мысли, а как раз для сбора информации из разных источников, что и позволяет человеку, задавшему вопрос выбрать инструмент по своей руке.

Завидую вашей плодовитости, чесслово !)
Не вешайте мне чужих регалий.)  Я всего лишь один из пользователей этой замечательной программы. И, к слову, напомню, «Профессионал» совсем не означает «Специалист»...  Хотя, по Вашим приближённым оценкам - «типа», возможно, это одно и то же ,)

Если человек обижается на заборного художника, а не на себя, сломавшего 5 лопат в поисках за забором того, чего там написано - это уже к доктору. Хотя, чего греха таить, все мы любим переложить вину на других. Но, право слово, не надо за меня переживать, я как-нибудь это сдюжу.)

А вот за «Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 10)» Благодарствую.
Правда, с 94-го года подобная функция ещё ни разу не пригодилась, но, на всякий случай в копилочку брошу.

А, давайте попробуем подумать ещё хотя бы на пол шажочка вперёд.
Если человек привёл в качестве примера именно это сочетание клавиш, как Вы думаете, оно его устраивает?
Вы отвечаете на конкретный вопрос или раздаёте советы всем огульно?
Осмелюсь Вас разочаровать: таблеток для всеобщего счастья не бывает !)