Нет, там не то...  
Только что посмотрел.  
Там СКЛЕИВАНИЕ содержимого объединяемых ячеек, а не объединение без потери данных  
Склеить-то просто. А вот хитро объединить...

Дмитрий, а раз нельзя без стороннего диапазона, но по вашим словам "С доп.диапазоном - легко", то может хоть черновой набросок макроса на скорую руку слепите, чтобы "Путь озарить"?  
А уж дальше я как-нибудь попытаюсь и сам "допилить/дошлифовать"...  
 
Я так предполагаю, что надо в начале работы макроса создать в книге временный лист, скопировать Selection на него, там объединить скопированные ячейки, наложить их формат на исходные ячейки (формат по образцу), а потом удалить этот временный лист.  
 
Возможно, проблема будет ещё и в том, какое имя дать временному листу чтобы такого наверняка уже не было в книге, хотя это, наверное, обходится несколькими пробами создания листа с разными хитрыми именами (да хоть текущая дата + минуты:секунды) при включенном обработчике ошибок.

The_Prist, ещё вопросик-просьба:  
дальнейшее развитие возможностей вашего макроса, которое мне очень хотелось бы провести, подразумевает, что будет сделан аналогичный модернизированный макрос, заполняющий перед объединением ячеек все ячейки выделенного диапазона формулой = ActiveCell (или в этот же макрос будет введена такая опциональная возможность, например, по MsgBox'y типа "Заполнить формулой-ссылкой?")    
 
Если не очень затруднит, подскажите, пожалуйста, как можно перед объединением заполнить все ячейки выделенного диапазона формулой-ссылкой = ActiveCell?    
Я просто никогда не вставлял формулы в ячейки с помощью VBA да и в цикле по всем выделенным ячейкам кроме активной могу запутаться... Сделать-то в конце-концов сделаю, но времени потрачу много.

А нет в VBA чего-нибудь обратного Intersect, т.е. возвращающего неперекрывающиеся части диапазонов?  
Тогда диапазон заполнения формулами просто было бы определить, задав этой операции как аргументы ActiveCell и Selection, а потом в цикле заполнить его формулой-ссылкой на ActiveCell ?

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!  
Решил для удобства разбить на два макроса чтобы можно было пользоваться раздельно.  
Вот что получилось:  
 
Sub Fill_Sel_by_Link()   ' заполнить Selection формулами-ссылками на Selection(1)  
  If Selection.Cells.Count <= 1 Then Exit Sub  
  With Union(Selection.Resize(Selection.Rows.Count - 1).Offset(1), _  
             Selection.Resize(, Selection.Columns.Count - 1).Offset(, 1))  
     .Formula = "=" & Selection(1).Address  
     .Font.ColorIndex = 5   ' сделать шрифт формул синим (это на любителя, конечно, но я так привык)  
  End With  
End Sub  
 
 
Sub Merge_Cell_with_PasteFormat() ' объединить ячейки в Selection без потери данных  
  If Selection.Cells.Count <= 1 Then Exit Sub  
  Dim rRange As Range, rMrgRange As Range, wsTempSh As Worksheet, wsActSh As Worksheet  
  If MsgBox("Заполнить объединяемые ячейки формулами - ссылками на первую ячейку выделенного диапазона?", _  
            vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then Call Fill_Sel_by_Link  
  Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayAlerts = False  
  Set wsActSh = ActiveSheet: Set wsTempSh = Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count)): wsTempSh.Name = "Бракозябула_вот_так_сам_в_шоке"  
  wsActSh.Activate  
  Set rRange = Selection: rRange.Copy wsTempSh.Range(rRange.Address)  
  Set rMrgRange = wsTempSh.Range(rRange.Address)  
  rMrgRange.Merge: rMrgRange.Copy: rRange.PasteSpecial xlPasteFormats: wsTempSh.Delete  
  Set wsActSh = Nothing: Set wsTempSh = Nothing: Set rMrgRange = Nothing: Set rRange = Nothing  
  Application.ScreenUpdating = True: Application.DisplayAlerts = True  
End Sub  
 
Очень удобно стало работать!  
Тему можно закрывать.

нет, так не вышло...  
при двумерном выделении каждая ячейка ссылается на ту, что над ней, а не на Selection(1)

Блин...  
Опять что-то либо с сервером либо наши сисадмины мудрят...  
При попытке ввода ответа получаю:  
 
ERROR  
The requested URL could not be retrieved  
The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://www.planetaexcel.ru/forum.php?  
   The request or reply is too large.

В тупую заменил  
Union(Selection.Resize(Selection.Rows.Count - 1).Offset(1), _  
Selection.Resize(, Selection.Columns.Count - 1).Offset(, 1)).Formula = "=" & Selection(1).Address  
 
на цикл по всем ячейкам Selection, кроме первой:  
  Dim i%  
  For i = 2 To Selection.Cells.Count  
     With Selection(i)  
     .Formula = "=" & Selection(1).Address  
     .Replace What:="$", Replacement:="", LookAt:=xlPart    
     End With  
  Next  
и всё заработало...

=--(A4&"."&B4&"."&C4)