Взято с форума (давно, ссылки нет)  
"Оглавление в эксель. Как автоматически создать оглавление в эксель"  
Создайте модуль и вставьте этот код  
Sub SheetList()  
Dim sheet As Worksheet  
Dim cell As Range  
With ActiveWorkbook  
For Each sheet In ActiveWorkbook.Worksheets  
Set cell = Worksheets(1).Cells(sheet.Index, 1)  
.Worksheets(1).Hyperlinks.Add anchor:=cell, Address:="", _  
SubAddress:="'" & sheet.Name & "'" & "!A1"  
cell.Formula = sheet.Name  
Next  
End With  
End Sub