Это не поможет?  
http://www.compress.ru/article.aspx?id=12471&iid=473

Function WebPageText(ByVal sURL As String) As String  
   On Error Resume Next  
   Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application"):    ' загружаем браузер Internet Explorer  
   IE.Navigate sURL    ' загружаем сайт  
   Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))  
   While IE.busy Or (IE.readyState <> 4): DoEvents: Wend    ' ждем, пока загрузится страница  
   WebPageText = IE.Document.body.innerText    ' считываем текст веб-страницы  
   IE.Quit: Set IE = Nothing    ' закрываем браузер  
End Function  
 
Нашёл вот этот кусок, скажите, это нормально, что страницы открываются по 10 секунд?

> Ну вообще можно проще сделать  
> Необязательно запускать Internet Explorer - можно использовать веб-запросы:  
 
EducatedFool, ух-ты, ух-ты, не знал, т.к. не приходилось делать запросы прямо из Excel : )  
Я так понимаю это обычный httpXMLRequest-объект?

EducatedFool, ну, я слышал о их существовании, но что конкретно за зверь не вникал : )  
Я смотрю ты синхронные запросы делаешь. Поди вешает прогу на время ожидания?  
 
Кстати, может будет интересно http://xmlhttprequest.ru/

Смотрел пример по этой ссылке (т.к. он мне ближе всего):  
http://excelvba.ru/code/GetHTTPResponse  
 
Может я чего то не понимаю? Зачем все эти танцы с бубном?  
 
For i = 0 To UBound(sHTMLBody)  
       GetHTTPResponse = GetHTTPResponse & ChrW(AscW(Chr(AscB(MidB(sHTMLBody, i + 1, 1)))))  
   Next  
 
или  
 
GetHTTPResponse = StrConv(sHTMLBody, vbUnicode)  
 
Почему просто не:  
xmlHttpRequest.responseText ?  
 
Полный код:  
Sub io()  
   Dim arr As Variant  
   Dim counter As Long  
   Dim xmlHttpRequest As Object  
     
   Set xmlHttpRequest = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")  
     
   xmlHttpRequest.Open "GET", "http://excelvba.ru", False  
   xmlHttpRequest.send Null  
     
   arr = Split(xmlHttpRequest.responseText, vbLf)  
     
   For counter = 0 To UBound(arr, 1)  
       Cells(counter + 1, 1).Value = arr(counter)  
   Next  
End Sub

nerv, всё ты правильно понимаешь.  
Все эти «танцы с бубном» - явно лишнее.  
Я этот код давным-давно взял где-то в инете, и использовал.  
Буквально пару дней назад на больших веб-страницах он начал жестко тормозить,  
и я заменил дурацкий цикл на строку  
GetHTTPResponse = StrConv(sHTMLBody, vbUnicode)  
 
Почему не xmlHttpRequest.responseText?  
не могу сказать, давно не сравнивал результаты выдачи responseText и responseBody  
 
Вроде когда-то уже пробовал избавляться от тормозного цикла, применил responseText - и результат был несколько другим  
А с responseBody и этим загадочным циклом - что надо.