Поиск  Пользователи  Правила  Войти
Форумы "Планета Excel" » Вопросы по Microsoft Excel
Страницы: 1
RSS
Прогнозирование временных рядов. Поиск информации., Метод Бокса-Дженкинса (ARIMA), ARIMAX, метод Тейла-Вейджа, метод Хольта-Винтерса,
 
#1
29.03.2016 03:45:50
Добрый день, уважаемые форумчане.
В связи с наличием задачи спрогнозировать продажи занимаюсь поиском информации по теме прогнозирования временных рядов.

Опробовал для прогнозирования простейшие методы на базе Excel (линейный тренд, логарифмический тренд, скользящая средняя, экспоненциальный тренд), более менее адекватным получился прогноз по методу Хольта-Винтерса (могу пример отправить,если нужно кому). Но точность метода всё же низкая (хотя на отдельных рядах отклонения прогноза от факта не более 8% при прогнозировании на 12 месяцев вперед на основании 4 лет истории).

Вопросы:
  1. Есть ли где-либо в открытом доступе (или у кого-нибудь в закромах) реализация метода Тейла-Вейджа на базе Excel?
  2. Есть ли у кого-либо ссылки на литературу по методу Тейла-Вейджа?
  3. Возможна ли реализация метода Бокса-Дженкинса (модель ARIMA) в Excel при помощи VBA? Занимался ли кто-либо такой задачей?
  4. Есть ли у кого-либо ссылки на литературу по моделям ARIMA и ARIMAX? (желательно русскоязычную; из более-менее достаточного по объему описания метода нашёл HYNDSIGHT blog by Rob J Hyndman, но реализация метода на R (как я понял))
 
 
 
#2
30.03.2016 21:52:15
Цитата
Saul_Goodman написал: Опробовал для прогнозирования простейшие методы на базе Excel (линейный тренд, логарифмический тренд, скользящая средняя, экспоненциальный тренд), более менее адекватным получился прогноз по методу Хольта-Винтерса... Но точность метода всё же низкая (хотя на отдельных рядах отклонения прогноза от факта не более 8% при прогнозировании на 12 месяцев вперед на основании 4 лет истории).
Вы поймите главное: тут дело не в методе, который понравится, потому что близко к реалу по этим 4-м годам... ведь следующие 4 могут быть совсем другие... тут дело в закономерности, выявленной из этих 4х лет имеющихся!!... для этого надо провести полноценное статистическое исследование выборки имеющейся... только после этого выдвинуть гипотезу о закономерности - то ли линейная, то ли логарифмическая, то ли экспоненциальная... и после этого ещё проверить достоверность выдвинутой гипотезы - например, вроде бы методом хи-квадрат - который даст процент достоверности существования данной (выявленной вами) закономерности!.. а Не используем логарифмический тренд - потому что он больше всего, Кажется, подошёл (или любой другой)...
Тут дело не в xl. а в том, насколько вы владеете основами статистики... и я бы советовала вам искать ответы на форумах по статистике... когда вы выложите файл с пояснением, что есть и что надо - специалисты xl подскажут какими средствами xl'я это сделать... а если из метода известна только фамилия его создателя, то xl'ю это ни о чём
Изменено: JeyCi - 30.03.2016 21:53:03
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
 
 
#3
30.03.2016 22:04:04
Цитата
JeyCi написал:
а если из метода известна только фамилия его создателя, то xl'ю это ни о чём
:idea:
Браво!!! Как бы это ещё вбить в головы пользователей
 
 
 
#4
31.03.2016 02:28:42
JeyCi, спасибо за дельный совет  :)

Андрей VG, JeyCi, вопрос я задал именно на данном форуме, т.к. задача отчасти смежная с Excel, а не потому, что не понимаю, что им тут не совсем и место.
 
 
 
#5
31.03.2016 07:33:28
только книгу недавно встречала (по эконометрике), если с англ дружите... (сама ещё не читала)
New Introduction to Multiple Time Series Analysis - Luetkepohl H.
P.S.
да, и после выявления закономерности и оценки её достоверности... - уже далее можно делать прогноз (т.е. использовать эту закономерность для построения прогноза)... как-то так по логике
...
хотя на практике, часто используют более простые методы, как здесь:
Прогноз продаж по месяцам (отталкиваясь от того, что мат.ожидание среднего значения - есть само среднее значение)
Методы прогнозирования расходов по нескольким критериям
... если надо - и на сезонность можно умножать; хотя насколько понимаю - её сначала найти надо и в этом вопрос
Для расчета коэффициентов сезонности
Как рассчитать коэффициенты сезонности, очищенные от роста?
... Алгоритм прогнозирования объёма продаж в MS Excel (может на сайте, что подвернётся)
... всякие Темпы Роста и т.д. - тоже можно загуглить... (абстрагируясь от фамилий и теории)

 
Изменено: JeyCi - 31.03.2016 08:24:57
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
 
 
#6
31.03.2016 13:58:08
Цитата
JeyCi написал:
только книгу недавно встречала (по эконометрике), если с англ дружите...
Сам предмет Эконометрика уже давно в России, и есть книги и на русском, покрайне мере я в универе его изучал по Русским книгам.
основа, это знание Алгебры (все графики, все виды зависимостей Ф(х)), и видеть эти графики в исходных данных(статистике)
соединение всех влияющих факторов во единую формулу (чем больше факторов тем точней достоверность)
определения достоверности результата. (90-95% это потолок выше это само обман)

И то что вы на основание одного фактора (выручка от даты) пытаетесь сделать прогноз, и при этом кричите что его погрешность 10%, это само обман.
Даже прогноз погоды будет холодно или жарко складывают из температуры, влажности, давления, осадки, пасмурность, время дня......


В экселе можно нарисовать уже готовую формулу Ф(х), но составить уравнение( что от чего и как зависит) нужно самостоятельно, оно уникально в каждом случае
у меня простая версия Экселя, в ней нет кнопки "Прочитать мысли и сгенерировать файл пример"
 
 
 
#7
31.03.2016 14:52:49
Цитата
Фродо написал: и при этом кричите что его погрешность 10%, это само обман.
как в данном случае это ваш самообман... никто не кричит...
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
 
 
#8
06.04.2016 09:02:59
Цитата
Фродо написал: соединение всех влияющих факторов во единую формулу (чем больше факторов тем точней достоверность)
и не все из них поддаются оценке (как например, доходы клиентов и т.д. от чего ещё может зависеть количество продаж)...
для изучения темы - ещё этот сайт хорош (кого не напрягает англ.яз) - Time Series Analysis
Изменено: JeyCi - 06.04.2016 09:03:18
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Наверх