Sub RecountFilter(sh As Worksheet)
Dim i As Integer 'номер колонки
Dim j As Integer 'номер листа
Dim k() 'массив критериев
For j = 1 To 5 'для листов 1-5
    With Worksheets(j) 'для j-ого листа
        If .Index <> sh.Index Then 'если это не активный лист, с которого уходим
            For i = 3 To 6 'для столбцов 3-6
                With sh.AutoFilter.Filters(i) 'для i-ого столбца
                    If .On Then 'если установлен фильтр
                        If .Operator = xlAnd Or .Operator = xlOr Then 'если установлен в фильтре установлено 2 значения и\или
                            'тогда на j-ом листе в i-ом столбце устанавливаем фильтр с критериями с активного листа
                            Worksheets(j).Range("A1").AutoFilter (i), Criteria1:=sh.AutoFilter.Filters(i).Criteria1, Operator:=sh.AutoFilter.Filters(i).Operator, Criteria2:=sh.AutoFilter.Filters(i).Criteria2
                        ElseIf .Operator = xlFilterValues Then 'если установлено несколько значений фильтра
                            k = sh.AutoFilter.Filters(i).Criteria1 'запоминаем критерии фильтра в массив
                            Worksheets(j).Range("A1").AutoFilter (i), Criteria1:=k, Operator:=xlFilterValues 'устанавливаем фильтры на j-ом листе в i-ом столбце
                        Else 'иначе тот случай когда установлено одно значение фильтра
                            Worksheets(j).Range("A1").AutoFilter (i), Criteria1:=sh.AutoFilter.Filters(i).Criteria1 'устанавливаем это значение
                    End If
                  Else 'если фильтр не установлен, снимаем фильтр на j-ом листе в i-ом столбце
                    If Not sh.AutoFilter Is Nothing Then
                        Worksheets(j).Range("A1").AutoFilter Field:=i
                    End If
                  End If
                End With
            Next i
        End If
    End With
Next j
End Sub

Private Sub WorkSheet_Deactivate()
RecountFilter Me
End Sub