Разобрался. Спасибо.
Оказывается пока данные в значения не подсунешь, отображается неправильно. Потом нормально.

Подключение к базе MS Project Server 2013.
Таблицы MSP_EpmProject и MSP_EpmTask ключ ProjectUID
При перетаскивании в сводной таблице в поле строк ProjectName и TaskName или фильтрации не учитывается связь между таблицами, не происходит фильтрация.
То есть, к одному проекту лепятся задачи всех проектов.
Определение связей в Excel показывает, что связи не обнаружены.