по идее так и должно быть, но на тестировании я заметил расхождения. я сам сейчас тоже соображаю не очень быстро, устал за день. я постараюсь завтра протестировать все тщательно и понять природу ошибки, если она найдется, и тогда напишу в теме свои результаты. а сейчас, конечно, уже не время для задач.

я все-таки попробую разобраться в Вашей программе, может сам пойму что нужно делать. еще раз спасибо!

{quote}{login=sistem-designer}{date=14.11.2010 09:20}{thema=}{post}Hugo, я проверяю, вроде бы все работает, единственное, что нашел это в момент, когда объем сделки оказывается больше необходимого для того чтобы набрать эти 1000 контрактов, мы делим объем этой сделки как-бы на две части, так вот в расчетах цена у этих двух частей будет одинаковой, и первая должна быть ценой закрытия свечи, а вторая ценой открытия след. свечи, а у Вас ценой открытия след. свечи выступает цена след. сделки. Это не критично, поскольку цена открытия наименее важная из всех параметров, но в некоторых случаях она меняет мин. или макс. цену.{/post}{/quote}  
я понял в чем дело. когда мы делим последнюю для конкретной свечи сделку на две части, число записей о сделках увеличивается на единицу, а программа этого не учитывает. если таких "лишних" сделок накапливается, например, 5, программа в качестве цены закрытия очередной свечи и цены открытия след. свечи берет параметры сделок за 5 единиц до действительных цен (т.е. если в последней свече 1000 контрактов набирается за 200 сделок, то в указанном примере программа возьмет за цену закрытия цену 195-той сделки, а за цену открытия след.свечи возьмет цену 196-ой сделки).  
Hugo, я Вам очень благодарен, Вы потратили свое время и здорово меня выручили, мне конечно неудобно Вас просить еще о чем-то, но если будет время, посмотрите пожалуйста, как устранить этот недочет, большое спасибо! если у Вас будут какие-то вопросы по поводу биржевой торговли, обращайтесь на sistem-designer@yandex.ru, что в моих силах с удовольствием сделаю. я хоть и не гуру, но все таки давно этот вопрос изучаю, кое-какие моменты могу прояснить.

{quote}{login=Hugo}{date=14.11.2010 09:09}{thema=}{post}Такой вариант - поменял диалог выбора файла и добавил Inputbox.  
{/post}{/quote}  
такой вариант, конечно, очень удобен

Hugo, я проверяю, вроде бы все работает, единственное, что нашел это в момент, когда объем сделки оказывается больше необходимого для того чтобы набрать эти 1000 контрактов, мы делим объем этой сделки как-бы на две части, так вот в расчетах цена у этих двух частей будет одинаковой, и первая должна быть ценой закрытия свечи, а вторая ценой открытия след. свечи, а у Вас ценой открытия след. свечи выступает цена след. сделки. Это не критично, поскольку цена открытия наименее важная из всех параметров, но в некоторых случаях она меняет мин. или макс. цену.

{quote}{login=Hugo}{date=14.11.2010 08:54}{thema=}{post}И кстати для этой переменной можно Inputbox пристроить - можно будет динамически менять.{/post}{/quote}  
к сожалению, для меня это неведомая штука

т.е. открывать файл программки с помощью блокнота? попробую

с датой, похоже разобрался

{quote}{login=Hugo}{date=14.11.2010 08:19}{thema=}{post}Кстати, на какой системе запускаете?  
Вдруг на Маке... :){/post}{/quote}  
на Viste. переименовал файл в пример.txt, первый раз почему-то выдал ошибку, но файл создал, правда только для чтения, а во вторую и третью попытку все вроде в порядке, появляется сообщение "ready in 4,25sec."  
в экселе получился файл, скрин прилагаю, формат даты непонятный, но это не так уж важно.  
Пока огромное спасибо! просчитать правильность расчетов вручную я смогу не быстро, надеюсь все в порядке, а как можно менять переменную, кот. у Вас 1000?

выдает ошибку, прикрепил скрин с экрана

сейчас попробую, спасибо!

{quote}{login=KukLP}{date=14.11.2010 07:29}{thema=Re: Re: }{post}{quote}{login=sistem-designer}{date=14.11.2010 07:01}{thema=Re: }{post}{quote}{login=KukLP}{date=14.11.2010 06:29}{thema=}{post}{/post}{/quote}  
Ваша позиция была понятна с первого поста{/post}{/quote} Да нет,  Вы не правильно поняли. Мы с Игорем пикируемся по-дружески. Найдите хоть один пост от KukLP или Hugo, где кто-то из нас требовал бы плату за свои услуги от топикстартера. Это плохо завуалированный флуд в Вашей теме, за что и извиняюсь:-){/post}{/quote}  
любому понятно, что время профи стоит денег и не малых

{quote}{login=Hugo}{date=14.11.2010 06:36}{thema=}{post}Сергей, я не критиковал, я подталкивал :)  
Типа как ты сейчас :)  
Делать начал, но пока не обещаю... Может кто другой сделает чисто в Экселе - Николай например.  
Я делаю скриптом VBS - запускаем, указываем текст, получаем другой текст с расширением для удобства сразу xls. Запуств его, откроется сразу Эксель с данными.  
Плюс - не надо тянуть сперва данные (300000 строк) в Эксель, можно обойтись и 2003 Экселем.{/post}{/quote}  
Hugo, спасибо за Ваш интерес к моей проблеме.  
дело в том, что в текстовом файле цена записана в каком-то странном формате, сама котировка (6 знаков), затем точка и еще 5 нулей (хотя должно быть только 6-значное число без дробных частей), при вставке этих данных в Эксель, они не распознаются как число, возможно с этим будут проблемы.

{quote}{login=KukLP}{date=14.11.2010 06:29}{thema=}{post}Я понял Вашу иронию(или сарказм). Игорь у нас ГУРУ по обработке текстовых файлов(и не только). Вы же зарабатываете на этом. Вам помогут. А поделиться(или отблагодарить)? Или "помогите мне зарабатывать(даром)"? Уверяю Вас, тот же Игорь потратил кучу денег, времени, сил на то, что бы иметь возможность помогать Вам. Делайте выводы.{/post}{/quote}  
Ваша позиция была понятна с первого поста, более того я с ней полностью солидарен и ничуть Ваш подход не оспариваю. В одном только Вы ошиблись, я пока не зарабатываю на этом, а лишь хочу научиться зарабатывать. Решение этой задачи необходимо для анализа поведения цены и не гарантирует того, что будет найдена какая-то закономерность, позволяющая заработать, я пока лишь надеюсь на это.  
Мне было бы даже интереснее и полезнее разобраться самому при помощи подсказок профи, поэтому я и просил подсказать место, где я мог бы такие подсказки найти.  
В любом случае сейчас я не готов платить за это, и поверьте, не из скупости.

{/quote}Игорь, ты меня критиковал вчера, за то, что не взял денег... Ну тут сам Бог велел:-) Халявщиков развелось... Нет ума или знаний - плати за то и другое. А можешь(или хочешь) что-то сам - мы поможем.{/post}{/quote}  
спасибо за помощь!

обычно график цены строится т.н. свечами (или барами), каждая свеча показывает диапазон изменения цены за интервал времени, плюс цена открытия и цена закрытия, и суммарный объем всех сделок за этот интервал. а мне нужно получить такой массив, в каждой строке которого была бы запись об одном интервале, причем в этой строке должно быть указано: время первой сделки этого интервала, цена этой первой сделки, макс. и мин. цена за интервал, и последняя цена. а сам интервал должен включать в себя информацию по сделкам за такой промежуток времени, пока не объем сделок не достигнет заданной величины (это может произойти за минуту при активных торгах, а может и за час при неактивных).

да, именно так, но там есть один нюанс, может получиться так, что последнюю сделку нужно будет как-бы поделить, т.к. при объеме более 1, может получиться так, что сумма будет больше 10000, например, 10005, тогда вот эти 5 лишних нужно перенести в след. интервал.

Здравствуйте!  
у меня есть необходимость решения определенной задачи. я могу ее решить вручную, но это очень трудоемко и занимает много времени, поэтому и пишу сюда. я понимаю, что для знающего человека решение этой задачи элементарно, но мне не хватает знаний.  
суть задачи в следующем:  
имеется массив данных со следующими столбцами:  
дата     время      цена       объем_сделки  
каждая строка описывает параметры одной сделки, таких строк может быть до 300-400 тысяч, все строки расположены в порядке возрастания по времени, информация записана в файле TXT формата, пример такого файла (точнее его часть) прикрепляю к сообщению.  
так вот, обычно график цены строится по времени, т.е. выбирается интервал, например, 15 минут; для каждого интервала рассчитывается 5 параметров: первая цена в момент начала интервала (цена открытия), максимальная и минимальная цена за 15 минут, последняя цена (цена закрытия) и объем сделок за интервал.  
переход от одного интервала к другому осуществляется по временному фактору.  
а мне нужно сделать разбивку на интервалы по фактору объема, т.е. при заданном параметре объема, например, 10000 контрактов, в каждой строке нового массива данных получим следующие столбцы:  
дата  время  цена открытия  min цена  max цена   цена закрытия  
 
на мой взгляд, лучше всего такую задачу решать, запустив цикл, когда будет последовательно обрабатываться каждая строка, но вот как запустить такой цикл в Excel, не знаю.  
поэтому прошу, если кому-то не внапряг, помогите советом, как решить такую задачу или хотя бы где посмотреть информацию по этой теме, спасибо!